![Linux 로드 평균이 지수 이동 평균으로 보고되는 이유는 무엇입니까? [복사]](https://linux55.com/image/56680/Linux%20%EB%A1%9C%EB%93%9C%20%ED%8F%89%EA%B7%A0%EC%9D%B4%20%EC%A7%80%EC%88%98%20%EC%9D%B4%EB%8F%99%20%ED%8F%89%EA%B7%A0%EC%9C%BC%EB%A1%9C%20%EB%B3%B4%EA%B3%A0%EB%90%98%EB%8A%94%20%EC%9D%B4%EC%9C%A0%EB%8A%94%20%EB%AC%B4%EC%97%87%EC%9E%85%EB%8B%88%EA%B9%8C%3F%20%5B%EB%B3%B5%EC%82%AC%5D.png)
답변1
데이터 아티팩트의 평활화 효과로 인해 지수 이동 평균은 실제로 시계열의 무작위 데이터를 표시하는 데 더 적합합니다. Wikipedia에는 해당 주제에 대한 좋은 정보가 있습니다.https://en.wikipedia.org/wiki/Exponential_smoothing#Background
여기서 포인트는 단순이동평균을 사용할 때 발생할 수 있는 데이터 반전과 같은 아티팩트를 제거하는 것입니다.
Linux 로드 평균이 지수 이동 평균으로 보고되는 이유는 무엇입니까? [복사]
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